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认沽小幅减持

2023-06-21 14:26:07    来源:期货日报


(资料图片)

周二A股分化,个股跌多涨少,整体市场氛围偏空。期权市场交投活跃度小幅降低,当日沪深两市及中金所期权总成交为489.51万张,较前一交易日511.91万张减小4.38%;总持仓量826.83万张,较前一交易日779.58万张回升6.06%。

科创50ETF期权持仓量继续增加。周二科创50ETF期权总成交60.97万张,较前一交易日继续攀升,持仓量增幅超11%。从成交最活跃的华夏科创50ETF期权成交看,当月合约总计增持1.03万张,其中平值至浅虚值1.05至1.15价位增持近0.24万张,1.2以上虚值部位减持,其他实值部位持仓量变动不大。认沽在1.05至1.15浅虚值价位增持,合计增持达到0.75万张,增持力度超认购,整体看市场预期偏多振荡为主。

50ETF期权成交量下滑9.43%,持仓量增加6.98%。50ETF期权总成交179.91万张,较前一交易日198.31万张降低18.70万张。持仓变动看,认购浅虚值部位小幅增持,其他虚值部位减持为主,认沽各价位全面减持,市场短期上行阻力有所增加。

沪深300期权持仓量持续回升,成交量下滑。从成交量看,中金所沪深300ETF股指期权成交量跌幅最大为12.29%,深证300期权成交量跌幅最小在4.30%。持仓量看,深证300ETF期权持仓量增幅最大为7.11%,中金所沪深300股指期权持仓量增幅最小在5.47%。从持仓变动情况看,认购虚值部位减持,认沽浅虚值减持,市场短期方向不明。

中证1000股指期权持仓量6.67万张,较前一交易日增加5.69%。持仓变动看,当月合约总计增持2122张,其中认购增持849张,认沽增持1273张。认购在6700至7100浅虚值均明显减持,认沽在6300至6700部位有小幅增持,其他虚值部位小幅减持。上证500ETF期权、深证500ETF期权、创业板ETF期权持仓均有不同程度回升,持仓变动看,认购在虚值部位增持,认沽减持,预期后市上行压力有所增大。

隐含波动率方面,市场窄幅振荡波动率回落。从认购认沽波动率价差看,50ETF期权认购认沽波动率价差走缩,合成标的维持贴水状态。

整体看,波动率回落,持仓变动看,移仓换月期间认购浅虚值小幅增持,认沽小幅减持,预计短期上行压力有所增加,投资者大盘股认沽空头平仓,可转区间振荡思路,异步卖出宽跨式组合。(作者期货投资咨询从业证书编号Z0012925)

(文章来源:期货日报)

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